• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 627
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin içeriği, okuyucuyu literatürde önerilen piyasa riski modellerini ve portföy optimizasyon tekniklerini tanıtmayı ve aşina kılmayı hedefler. Daha yakın zamanda önerilen bu yöntemler, istatistiksel hesaplama için ücretsiz olarak kullanılabilen bir yazılım ortamı olan R dilinde yazılmış kod örnekleriyle açıklanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Ders içeri hafta sırasıyla şöyledir: Giriş, Teknoloji, Finansal Piyasa Verileri, Ölçme Riski, Modern Portfolyo Teorisi, Getiriler için Uygun Dağılımlar, Aşırı Değer Teorisi, Volatilitenin Modellenmesi, Bağımlılığın Modellenmesi, Güçlü Portfolyo Optimizasyonu, Çeşitlendirmeyi Yeniden Düşünmek, Risk-Optimal Portfolyolar, Taktiksel Varlık Dağılımı ve Olasılıksal Fayda.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ders içeriğinin gerekli istatistiksel program ile uygulayabilme 1,2,5 1,2,3 A, C
Risk modelleme teorilerinin ve araçlarının öğrenilmesi 1,2,5 1,2,3 A, C
Portfolyo optimizasyon yaklaşımlarının öğrenilmesi 1,2,5 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Teknoloji  
3 Finansal Piyasa Verileri  
4 Ölçme Riski  
5 Modern Portfolyo Teorisi  
6 Getiriler için Uygun Dağılımlar  
7 Ara Sınav  
8 Aşırı Değer Teorisi  
9 Volatilitenin Modellenmesi  
10 Bağımlılığın Modellenmesi  
11 Güçlü Portfolyo Optimizasyonu  
12 Çeşitlendirmeyi Yeniden Düşünmek  
13 Risk-Optimal Portfolyolar  
14 Taktiksel Varlık Dağılımı ve Olasılıksal Fayda  
15 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders websitesi, ders notları, finansal piyasalar laboratuvarı, finansal hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Katılım 6 20
Final 1 60
  Toplam 100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Finansın temel ilkelerini kavramak ve bu ilkeleri ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilmek.         X
2 Çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin şekilde kullanmak.   X      
3 Finans meslek kuruluşları tarafından kabul edilmiş etik kurallarını ve sosyal sorumluluk anlayışını kavramak ve alacağı kararlarda uygulamak.   X      
4 Çok kültürlü, çok dilli ve disiplinler arası çevrelerde iş yapabilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmak.          
5 Piyasalar ve piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu piyasalardaki gelişmeleri analiz edebilmek.     X    
6 Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.          
7 Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.          
8 Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.     X    
9 Edindiği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini yaşam boyu öğrenme sürecine aktarabilmek.          
10 Dinamik çalışma koşullarının yaratabileceği fırsat ve problemleri öngörerek analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilmek.          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ 
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme) 16 4 96
Ödev/Sunum 5+1(Proje) 60 60
Ara Sınav 1 10 20
Final 1 15 30
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.16
Dersin AKTS Kredisi     10