İleri Düzey Finansal Zaman Serileri Analizi

Program Türü:

Tezli

Ders Kodu:

FE 612

Teori Saati:

3

Uygulama Saati:

0

Kredi:

3

AKTS:

10

Dersin Dili:

İngilizce

Dersin Amacı:

Programdaki diğer dersler, tez yazımı ve akademik çalışmalarda kullanılması gerekli ileri ekonometri ile zaman serisi analizinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi

Dersin İçeriği:

Doğrusal zaman serileri modelleri ve uygulamaları. Heteroskedastik modeler ile volatilite modelleme; Lineer olmayan modeler, nöral ağlar ve uygulamaları; Yüksek frekanslı data analizi, market mikroyapısı; kesintisiz difüzyon modelleri ve Ito Lemması; VaR, stres testi, extrem değer analizi ve çok değişkenli modeller, factor modelleri ve uygulamaları; çok değişkenli bağıl heteroskedastik modeller; Markov zinciri, Monte Carlo yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri:

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dersin Ölçme Yöntemleri:

A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları	Program Öğrenme Çıktıları	Öğretim Yöntemleri	Ölçme Yöntemleri
Regresyon modelleri, tahminler ve regresyonda problemlerin kapsanması		1,2,3	A,B,C,D
Ekonometrik modellerin tekrarı ve kavranması		1,2,3	A,B,C,D
Temel finansal zaman serisi modellerinin öğretilmesi		1,2,3	A,B,C,D
Ekonometride tahmin, tahmin ediciler ve özelliklerinin işlenmesi		1,2,3	A,B,C,D
ARCH ve GARCH modellerinin kapsamlı ele alımı		1,2,3	A,B,C,D
Tez yazımı için gerekli teorik ve uygulamalı zaman serisi analizi bilgisinin verilmesi		1,2,3	A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Temel Kavramlar, Grafik Araçlar ve Zaman Serisi Örnekleri
2	Regresyon, Trend ve Mevsimsellik
3	Model Değerlendirme Ölçütleri ve Uygun Modelin Seçimi
4	Durağan Modeller
5	Hareketli Ortalama ve Özbağlanımlı Süreçler
6	Spektral Teori ve Filtreleme
7	Durağan Olmayan Modeller
8	Ara Sınav Haftası
9	Birim Kök ve Limitsiz Zaman Serileri
10	Mevsimsel Modeller
11	Çok Değişkenli Zaman Serileri
12	Durum Uzay Modelleri
13	Transfer Fonksiyonu Modelleri
14	Doğrusal Olmayan Modeller

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı	Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley & Sons, England Brockwell, P.J. & Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd edition, Springer, USA. Kendall, M.G. & Ord, J.K. (1990). Time Series, 3rd edition, Hodder Education.
Diğer Kaynaklar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI	ADET	KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav	2	70
Kısa Sınav
Ödev	6	30
Toplam		100
Finalin Başarıya Oranı	1	30
Yıl içinin Başarıya Oranı		70
Toplam		100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No	Program Öğrenme Çıktıları	Katkı Düzeyi
No	Program Öğrenme Çıktıları	1	2	3	4	5
1	İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.			X
2	Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.				X
3	Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.					X
4	İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.		X
5	İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.				X
6	İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.			X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik	SAYISI	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)	16	3	48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	16	4	64
Ara Sınav	2	20	40
Kısa Sınav
Ödev	6	12	72
Final	1	30	30
Toplam İş Yükü			254
Toplam İş Yükü / 25 (s)			10,16
Dersin AKTS Kredisi			10

Arama formu