Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Amacı:
Finansal risklerin, belirlenmesi, ölçüm ve analiz metodlarının aktarılması
Dersin İçeriği:
Finansal inovasyon; Risk faktörlerinin tanımı, risk kaynakları, risk faktörlerinin modellenmesi, kredi risk yönetimi, kredi türevleri, muhasebe ve vergi risk yönetimi; analitik modeler ve tahmin problemleri; risk yönetiminde türev araçlarının oluşturulması ve kullanımı; ileri düzey riske maruz değer modelleri (CaViaR, TVaR) ; ekstrem değer teorisi.
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav, C: Ödev, D: Proje
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Analitik modellerin, finansal risk faktörlerinin, tanımı ve modellenmesi, | 1,2,3 | A,C,D | |
| Risk kaynaklarının belirlenmesi, ve risk yönetiminde kullanılması | 1,2,3 | A,C,D | |
| Değişik risk modelleri kullanarak, finansal, kredi ve operasyonal risklerin tahmin ve analiz edilmesi | 1,2,3 | A,C,D | |
| Basel metodlarını anlar ve analiz eder. | 1,2,3 | A,C,D |
Dersin Akışı
| DERS AKIŞI | |||
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | |
| 1 | Giriş | Türev ürünleri | |
| 2 | Risk dağılım | Portföy teorisi | |
| 3 | Greek harfleri | Opsiyon teorisi | |
| 4 | Faiz oranı riski | Sabit gelirli araçlar | |
| 5 | Riske-maruz-değer | Ekonometrik yöntemler | |
| 6 | Oynaklık ve korelasyon | İstatistik ve ekonometri | |
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Kredi riski | ||
| 9 | 2007 kredi krizi | Kredi riski | |
| 10 | Basel yöntemleri ve düzenleme | Ekonometrik yöntemler | |
| 11 | Senaryo analizi ve stres testi | ||
| 12 | Operasyonel ve likidite riski | ||
| 13 | Model risk ve risk yönetiminde yanlışlıklardan kaçınma | ||
| 14 | Final Sınavı | ||
Kaynaklar
| KAYNAKLAR | ||
| Ders Notu | Risk management and financial institutions: John C. Hull | |
| Diğer Kaynaklar | ||
Değerlendirme Sistemi
| DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | |||
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | ADET | KATKI YÜZDESİ | |
| Ara Sınav | 1 | 60 | |
| Proje | 1 | 20 | |
| Ödev | 1 | 20 | |
| Toplam | 100 | ||
| Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||
| Yıl içinin Başarıya Oranı | 50 | ||
| Toplam | 100 | ||
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
| DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||
| No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 |
Finans ve İktisat alanlarını ve alt dallarındaki güncel ve ileri düzeyde bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; alanına yenilik getirecek yeni tanımlara ulaşabilme becerisine sahip.
|
X | |||||
| 2 |
Birden fazla alanla ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip; bu bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun bilimsel araştırmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilecek yetkinliğinde.
|
X | |||||
| 3 |
Sahip olduğu bilgileri ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahip
|
X | |||||
| 4 | Finans, İktisat, İstatistik, Bilgisayar alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilimsel makaleleri; bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal – uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek bilginin sınırlarını genişletir; ulusal – uluslararası toplantılarda sunumlar yapar. | X | |||||
| 5 |
İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
|
X | |||||
| 6 | İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır | X | |||||
ECTS
| AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | ||||
| Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 | |
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 | |
| Kısa Sınav | ||||
| Ödev | 1 | 60 | 60 | |
| Final | 1 | 30 | 30 | |
| Toplam İş Yükü | 254 | |||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 10.16 | |||
| Dersin AKTS Kredisi | 10 | |||