İleri Düzey Stokastik Süreçler

Program Türü:

Tezli

Ders Kodu:

FE 606

Teori Saati:

3

Uygulama Saati:

0

Kredi:

3

AKTS:

10

Dersin Dili:

İngilizce

Dersin Amacı:

Öğrencilerin finansal iktisattaki stokastik süreçlerle ilgili temel bilgi sahibi olması ve bu modelleri analiz edip gerçek hayat problemlerin çözümünde kullanma becerisi sağlar.

Dersin İçeriği:

Bu derste, finansta kullanılan ileri düzey stokastik modelleri öğrencilere aktarmak ve bu modellerin uygulanması amaçlanmaktadır. İşlenecek konular arasında; kesik ve sürekli zaman serisi modelleri (tanımlama, uygulama ve kestirim), Mathematica programı ile finansal veri modellemesi bulunmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri:

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması

Dersin Ölçme Yöntemleri:

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları	Program Öğrenim Çıktıları	Öğretim Yöntemleri	Ölçme Yöntemleri
Finansal iktisatta beliren sürekli ve kesik zaman stokastik süreçleri anlama yetisi kazanır.		1,2,3	A,C
Yeni model ve tekniklerin sunulduğu akademil makaleleri okuyup anlama ve analiz etme becerisi kazanır.		1,2,3	A,C
Stokastik modellerin çözümünde ve finansal problemlere uygulanmasında ekonometrik yazılım programlarını kullanma becerisi sağlanır.		1,2,3	A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Stokastik süreçlere giriş
2	Durağanlık, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon
3	AR(p) modelleri
4	MA(q) modelleri
5	ARMA(p,q) modelleri
6	Durağan olmayan zaman serisi modelleri
7	Model seçim kriterleri (AIC, BIC)
8	Ara Sınav
9	Koşullu oynaklık modellerine giriş
10	ARCH modelleri ve özellikleri
11	GARCH modelleri ve özellikleri
12	Koşullu oynaklık modelleriyle kestirim yöntemleri
13	CAR(p) modelleri
14	CARMA(p,q) modelleri
15	Genel Tekrar
16	Final Sınavı

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu	P.J. Brockwell and R.A. Davies : Time series – theory and methods
Diğer Kaynaklar	G. Ünal : Lecture Notes F.E. Benth : Stochastic modelling of electricity and related markets

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
Ödevler
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI	ADET	KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav	1	60
Kısa Sınav
Ödev	12	40
Toplam		100
Finalin Başarıya Oranı		50
Yıl içinin Başarıya Oranı		50
Toplam		100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No	Program Öğrenme Çıktıları	Katkı Düzeyi
No	Program Öğrenme Çıktıları	1	2	3	4	5
1	İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.					X
2	Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.			X
3	Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.				X
4	İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.			X
5	İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.				X
6	İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.				X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik	SAYISI	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)	16	3	48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	16	5	80
Ara Sınav	1	20	20
Kısa Sınav
Ödev	12	6	72
Final	1	30	30
Toplam İş Yükü			250
Toplam İş Yükü / 25 (s)			10
Dersin AKTS Kredisi			10

Arama formu