İleri Düzey Türev Enstrümanları ve Piyasaları

Program Türü:

Tezli

Ders Kodu:

FE 604

Teori Saati:

3

Uygulama Saati:

0

Kredi:

3

AKTS:

10

Dersin Dili:

İngilizce

Dersi Verenler:

Şükriye Tüysüz

Dersin Amacı:

Öğrencilerin finansal türev piyasalarının işleyişini kavramaları

Dersin İçeriği:

Bu ders öğrencilere hisse, borsa, döviz ve bono piyasalarında takas edilen türev araçlarını fiyatlamak maksadıyla kullanılan teorik ve numeric metodlar konusunda donatmak maksadıyla kurgulanmıştır. Kapsadığı konular arasında; Black-Scholes-Merton modeli, ekzotik opsiyonları (Asian, lookback, spread vb.) fiyatlamak için kullanılan numeric metodlar bulunmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri:

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dersin Ölçme Yöntemleri:

A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları	Program Öğrenme Çıktıları	Öğretim Yöntemleri	Ölçme Yöntemleri
Türev ürünlerinin fiyatlanması		1,2,3	A,B,C
Peşin ve vadeli parite konularına hakimiyet sağlar		1,2,3	A,B,C
Türev enstrümanları ile risk azaltma teknikleri		1,2,3	A,B,C
Sürekli zaman difuzyon modelleri ile türev fiyatlanması		1,2,3	A,B,C
Türev fiyatlamasında nümerik yöntemlerin uygulanması		1,2,3	A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giris
2	Forward ve future antlaşmaları
3	Swap piyasaları ve fiyatlama yöntemleri
4	Opsiyon piyasalarına giriş
5	Binom yöntemiyle opsiyon fiyatlaması
6	Markov ve Wiener süreçleri, Ito lemma
7	Ara Sınav
8	Black-Scholes-Merton model
9	Endeks, döviz ve future opsiyonları
10	Greek harfleri
11	Volatilite
12	Nümerik yöntemler
13	Alternatif opsiyon fiyatlama teknikleri
14	Genel Tekrar
15	Genel Tekrar
16	Final Sınavı

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu	Options, futures and other derivatives: John C. Hull
Diğer Kaynaklar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI	SAYI	KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav	1	60
Kısa Sınav	2	20
Ödev	12	20
Toplam		100
Finalin Başarıya Oranı		50
Yıl içinin Başarıya Oranı		50
Toplam		100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No	Program Öğrenme Çıktıları	Katkı Düzeyi
No	Program Öğrenme Çıktıları	1	2	3	4	5
1	Finans ve İktisat alanlarını ve alt dallarındaki güncel ve ileri düzeyde bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; alanına yenilik getirecek yeni tanımlara ulaşabilme becerisine sahip.				X
2	Birden fazla alanla ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip; bu bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun bilimsel araştırmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilecek yetkinliğinde.			X
3	Sahip olduğu bilgileri ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahip			X
4	Finans, İktisat, İstatistik, Bilgisayar alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilimsel makaleleri; bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal – uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek bilginin sınırlarını genişletir; ulusal – uluslararası toplantılarda sunumlar yapar.			X
5	İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.				X
6	İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır			X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik	SAYISI	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)	16	3	48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	16	4	64
Ara Sınav	1	20	20
Kısa Sınav	2	10	20
Ödev	12	6	72
Final	1	30	30
Toplam İş Yükü			254
Toplam İş Yükü / 25 (s)			10.16
Dersin AKTS Kredisi			10

Arama formu