• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 507
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, geniş bir konu yelpazesine sahip finans konularını uygun bir "mühendislik" mantığıyla bir araya topluyor. Bu ders, özellikle, lisansüstü öğrencilerine ve finans sistemindeki uygulamacılara yönelik olarak hazırlanmıştır. Basit grafikler, temel matematik ve güncel örnekler kullanılarak dersin kolay anlaşılması amaçlanmaktadır. Derste, finans teorisinin detayları hakkındaki tartışmalar kısmen sınırlıdır. Fakat bu konuların mühendislik boyutları detaylı olarak işlenmiştir. Bu dersle öğrenciler, güncel finansal mühendislik trendlerini ve ürünlerini takip edebilecekler.

Dersin İçeriği: 

Finansal araçlar: para piyasaları, tahviller, spot eğri, hisse senetleri, vadeli piyasalar, opsiyonlar; Arbitraj: statik arbitraj, zamanlar arası arbitraj; Risk alışverişi; Portföy seçimi; Borsada denge; Ticaret ve bilgi; Zamanlar arası değerleme. Statik ve dinamik optimizasyon ile ilgili temel konular, stokastik analiz, istatistiksel beklentiler ve finansal uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Analitik modellerin, finansal risk faktörlerinin, tanımı ve modellenmesi, 1,2,3,5 1,2,3 A, C
Risk kaynaklarının belirlenmesi, ve risk yönetiminde kullanılması 1,2,3,5 1,2,3 A, C
Çeşitli risk modelleri  kullanarak, finansal, kredi ve operasyonal risklerin tahmin ve analiz edilmesi 1, 5 1,2,3 A, C
Anlaşma mekanikleri, piyasa enstrümanları, sendikasyon süreçlerinin kavranması 1,2,5 1,2,3 A, C
Nakit akış mühendisliği ile sendikasyon yapıları oluşturma 1,2,5 1,2,3 A, C
Vadeli faiz oran takas mühendisliği ile takas mekaniğinin kavranması ve takas sözleşmelerinin oluşturulması 1,2,5 1,2,3 A, C
Hedge oranlarının yorumlanması ve modellerin tahminleri  1,2,5 1,2,3 A, C
Sendikasyon mühendisliği ile dinamik replikasyon yöntemleri 1,2,5 1,2,3 A, C
Opsiyon mekaniğinin kavranması ve opsiyon mühendisliği yöntemlerinin uygulanması 1,2,5 1,2,3 A, C
Dışbükeylik pozisyonları mühendisliğinin kavranması 1,2,5 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Anlaşmaların Mekaniği ve Sendikasyon Süreçleri  
3 Nakit Akışı Mühendisliği  
4 Vadeli Faiz Oranı Takas Mühendisliği   
5 Repo Piyasası Stratejileri  
6 Döviz Piyasasında Nakit Akışı Mühendisliği  
7 Ara Sınav  
8 Dinamik Replikasyon ve Sendikasyon Mühendisliği  
9 Opsiyon Mühendisliği, Sabit Getiri Mühendisliği  
10 Fiyatlama Araçları  
11 Volatilite Mühendisliği, Araçları, Takasları ve Alım-Satım  
12 SMILE Dinamikleri ve Varlık Sınıflama  
13 Kredi Piyasası: CDS Mühendisliği  
14 Temel Korunma Teknikleri  
15 Final sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders websitesi, ders notları, finansal piyasalar laboratuvarı, finansal hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı.
Diğer Kaynaklar Principles of Financial Engineering 3rd Edition - November 26, 2014 Authors: Robert Kosowski, Salih Neftci

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Katılım 6 20
Final 1 60
  Toplam 100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI                
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Finansın temel ilkelerini kavramak ve bu ilkeleri ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilmek.         X
2 Çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin şekilde kullanmak.       X  
3 Finans meslek kuruluşları tarafından kabul edilmiş etik kurallarını ve sosyal sorumluluk anlayışını kavramak ve alacağı kararlarda uygulamak.          
4 Çok kültürlü, çok dilli ve disiplinler arası çevrelerde iş yapabilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmak.       X  
5 Piyasalar ve piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu piyasalardaki gelişmeleri analiz edebilmek.     X    
6 Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.          
7 Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.       X  
8 Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.     X    
9 Edindiği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini yaşam boyu öğrenme sürecine aktarabilmek.          
10 Dinamik çalışma koşullarının yaratabileceği fırsat ve problemleri öngörerek analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilmek.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ 
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme) 16 4 96
Ödev/Sunum 5+1(Proje) 60 60
Ara Sınav 1 10 20
Final 1 15 30
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.16
Dersin AKTS Kredisi     10