Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Amacı:
Dersin amacı, öğrencilere finansal analizde kullanılan matematiksel modelleri anlama ve gerçek hayatta karşılaşılan finansal problemlerin çözümünde uygulama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği:
Rassal Hareket'ten Brownian Hareketi'ne, ikinci dereceden varyasyonlar ve volatilite, stokastik integraller, martingale özelliği, Ito formula, Geometrik Brownian Hareket, Black-Scholes denkleminin çözümü, stokastik diferansiyel denklemler, Feynman-Kac Teoremi, Cox-Ingersoll-Ross and Vasicek Modelleri, Girsanov Teoremi ve risksiz ölçümler, Heath-Jarrow-Morton Modeli, kur değişim enstrümanları.
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje