Yatırım Analizi ve Portföy Teorisi

Program Türü:

Tezli

Tezsiz

Ders Kodu:

FE 505

Ders Dönemi:

Güz

Teori Saati:

3

Uygulama Saati:

0

Kredi:

3

AKTS:

10

Dersin Dili:

İngilizce

Dersi Verenler:

Sema Dube

Dersin Amacı:

Bu ders yatırım kararları vermek için gerekli olan temel finansal kavramları, teorileri, prensipleri ve bunların uygulamalarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği:

Derste işlenen konulardan bazıları şöyledir: finansal varlıklar ve piyasalar; menkul kıymet analizi; portföy teorisi; portföyde varlık dağılımı; değerleme; risk modelleri; portföy yönetimi ve ilgili yaklaşımlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri:

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dersin Ölçme Yöntemleri:

A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları	Program Öğrenme Çıktıları	Öğretim Yöntemleri	Ölçme Yöntemleri
1. Yatırım kararlarının yapı taşlarını oluşturan teoriler ve temel öğeler konusunda bilgi sahibi olmak.		1, 2, 3	A,C
2. Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım çevresini ve piyasaları tanımak.		1, 2, 3	A,C
3. İşletmelerle ilgili olayların ve makroekonomik faktörlerin yatırım performansı üzerindeki etkileri konusunda değerlendirme yapabilmek.		1, 2, 3	A,B,C.D
4. Portföy formasyonu ve performans değerlendirmesi konusunda teori ve uygulamayı entegre edebilmek.		1, 2, 3	A,B,C,D
5. Teorik veya ampirik bilimsel çalışmalarda halen çözümlenmemiş kurumsal finans sorularına ilişkin verlen cevaplar hakkında bilgi sahibi olmak.		1, 2, 3	A,B,C,D
6. Kurumsal finans dalında çıkan bilimsel çalışmaları etkin bir şekilde sunabilmek, sentezleyebilmek ve yapıcı bir şekilde eleştirebilmek.		1, 2, 3	A,B,C,D
7. Ampirik bilimsel araştırma tecrübesi kazanmak.		1, 2, 3,	A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Yatırım öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma.	Ders Kitabı 1-4. Bölümler
2	Yatırım öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma.	Ders Kitabı 1-4. Bölümler
3	Risk ve getiri, yatırımcıların risk tercihleri, optimum portföyler, varlık dağılımı, risk paylaşımı.	Ders Kitabı 5-7. Bölümler
4	Risk ve getiri, yatırımcıların risk tercihleri, optimum portföyler, varlık dağılımı, risk paylaşımı.	Ders Kitabı 5-7. Bölümler
5	Endeks modelleri, CAPM, AT ve diğer risk-getiri modelleri.	Ders Kitabı 8-10,13. Bölümler
6	Endeks modelleri, CAPM, AT ve diğer risk-getiri modelleri.	Ders Kitabı 8-10,13. Bölümler
7	Etkin piyasalar ve davranış finansı: teknik analiz.	Ders Kitabı 11-12. Bölümler
8	Sabit gelirli kıymetler, faizlerin vade yapısı, tahvil portföyleri, risk yönetimi.	Ders Kitabı 14-16. Bölümler
9	Hisse senedi değerleme yaklaşımları, portföy performansı, uluslararası çeşitlendirme.	Ders Kitabı 22,24-25. Bölümler
10	Hisse senedi değerleme yaklaşımları, portföy performansı, uluslararası çeşitlendirme.	Ders Kitabı 22,24-25. Bölümler
11	Sınav
12	Aktif Portföy Yönetimi	Ders Kitaboı 26-28. Bölümler
13	Proje Sunumları
14	Proje sunumları
15	Sınav

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı	Yatırımlar ve Portföy Yönetimi (Investments and Portfolio Management), Bodie, Kane, and Marcus, 9e, McGraw-Hill/Irwin.
Diğer Kaynaklar	Ders websitesi, ders notları, ek makale seti, finansal piyasalar laboratuvarı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI	ADEDİ	KATKI YÜZDESİ
Projects	1	20
Midterms	1	40
Homework Assignments	6	40
Total		100
Finalin Başarıya Oranı		25
Yıl içinin Başarıya Oranı		75
Total		100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No	Program Öğrenme Çıktıları	Katkı Düzeyi
No	Program Öğrenme Çıktıları	1	2	3	4	5
1	Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.				X
2	öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.		X
3	modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.				X
4	yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.			X
5	yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.				X
6	alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.			X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik	SAYISI	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)	16	3	48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	16	5	80
Ara Sınav	1	20	10
Ödevler	6	10	60
Proje	1	10	10
Final Sınavı	1	30	30
Toplam İş Yükü			248
Toplam İş Yükü / 25 (s)			9.92
Dersin AKTS Kredisi			10

Arama formu