Finansal risklerin, belirlenmesi, ölçüm ve analiz metodlarının aktarılması
Finansal inovasyon; Risk faktörlerinin tanımı, risk kaynakları, risk faktörlerinin modellenmesi, kredi risk yönetimi, kredi türevleri, muhasebe ve vergi risk yönetimi; analitik modeler ve tahmin problemleri; risk yönetiminde türev araçlarının oluşturulması ve kullanımı
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları |
Program Öğrenme çıktıları |
Öğretim Yöntemleri |
Ölçme Yöntemleri |
Analitik modellerin, finansal risk faktörlerinin, tanımı ve modellenmesi, |
|
1,2,3 |
A,B,C,D |
Risk kaynaklarının belirlenmesi, ve risk yönetiminde kullanılması |
|
1,2,3 |
A,B,C,D |
Değişik risk modelleri kullanarak, finansal, kredi ve operasyonal risklerin tahmin ve analiz edilmesi |
|
1,2,3 |
A,B,C,D |
Basel yöntemleri |
|
1,2,3 |
A,B,C,D |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | |||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | |
1 | Giriş | Türev ürünleri | |
2 | Risk dağılım | Portföy teorisi | |
3 | Greek harfleri | Opsiyon teorisi | |
4 | Faiz oranı riski | Sabit gelirli araçlar | |
5 | Riske-maruz-değer | Ekonometrik yöntemler | |
6 | Oynaklık ve korelasyon | İstatistik ve ekonometri | |
7 | Ara Sınav | ||
8 | Kredi riski | ||
9 | 2007 kredi krizi | Kredi riski | |
10 | Basel yöntemleri ve düzenleme | Ekonometrik yöntemler | |
11 | Senaryo analizi ve stres testi | ||
12 | Operasyonel ve likidite riski | ||
13 | Model risk ve risk yönetiminde yanlışlıklardan kaçınma | ||
14 | Final Sınavı |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | ||
Ders Notu | Risk management and financial institutions: John C. Hull | |
Diğer Kaynaklar |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ |
|
||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI |
ADET |
KATKI YÜZDESİ |
|
Ara Sınav |
1 |
60 |
|
Kısa Sınav |
|
|
|
Ödev |
1 |
40 |
|
Toplam |
|
100 |
|
Finalin Başarıya Oranı |
|
50 |
|
Yıl içinin Başarıya Oranı |
|
50 |
|
Toplam |
|
100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 |
|
X | |||||
2 |
|
X | |||||
3 |
|
X | |||||
4 |
|
X | |||||
5 |
|
X | |||||
6 |
|
X |
ECTS
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | ||||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 | |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 | |
Kısa Sınav | ||||
Ödev | 1 | 60 | 60 | |
Final | 1 | 30 | 30 | |
Toplam İş Yükü | 254 | |||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 10.16 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 10 |