Bu dersin amacı öğrenciye, yüksek sıklıktaki veriler ile volatiliteyi modellemeyi, hedge oranlarını yorumlamayı ve opsiyon fiyatlamayı kullanmayı öğretmektir. Modeller teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarılacaktır. Böylece öğrencinin finansal kestirimlerini daha düşük bir hata payıyla yapabilmeyi öğrenmesi sağlanacaktır.
Ders ilk olarak volatilite kavramını temel alarak başlamakta; yüksek sıklıkta verilerin tanınması, volatilitenin modellenmesi, volatilite ölçüleri, volatilitenin tahmini ve kestirimi. Sonrasında ise, çoklu modeller, hipotez testleri ile modeller genişletilmektedir. Bu aşamalar çeşitli uygulamalarla pekiştirilmekte. Son aşamada ise öncesinde anlatılan konularla bağlantı kurularak hedge oranları ve opsiyon fiyatlama işlenmektedir.