Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Amacı:
Programdaki diğer dersler, tez yazımı ve akademik çalışmalarda kullanılması gerekli ileri ekonometri ile zaman serisi analizinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi
Dersin İçeriği:
Doğrusal zaman serileri modelleri ve uygulamaları. Heteroskedastik modeler ile volatilite modelleme; Lineer olmayan modeler, nöral ağlar ve uygulamaları; Yüksek frekanslı data analizi, market mikroyapısı; kesintisiz difüzyon modelleri ve Ito Lemması; VaR, stres testi, extrem değer analizi ve çok değişkenli modeller, factor modelleri ve uygulamaları; çok değişkenli bağıl heteroskedastik modeller; Markov zinciri, Monte Carlo yöntemleri.
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje