Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Amacı:
Dersin içeriği, okuyucuyu literatürde önerilen piyasa riski modellerini ve portföy optimizasyon tekniklerini tanıtmayı ve aşina kılmayı hedefler. Daha yakın zamanda önerilen bu yöntemler, istatistiksel hesaplama için ücretsiz olarak kullanılabilen bir yazılım ortamı olan R dilinde yazılmış kod örnekleriyle açıklanmıştır.
Dersin İçeriği:
Ders içeri hafta sırasıyla şöyledir: Giriş, Teknoloji, Finansal Piyasa Verileri, Ölçme Riski, Modern Portfolyo Teorisi, Getiriler için Uygun Dağılımlar, Aşırı Değer Teorisi, Volatilitenin Modellenmesi, Bağımlılığın Modellenmesi, Güçlü Portfolyo Optimizasyonu, Çeşitlendirmeyi Yeniden Düşünmek, Risk-Optimal Portfolyolar, Taktiksel Varlık Dağılımı ve Olasılıksal Fayda.
Dersin Öğretim Yöntemleri:
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar