Finansal Verilerin Dalgacık Analizi

Program Türü:

Tezli

Tezsiz

Ders Kodu:

FE 622

Teori Saati:

3

Uygulama Saati:

0

Kredi:

3

AKTS:

10

Dersin Dili:

İngilizce

Dersin İçeriği:

Fourier dönüşümlerine (FT) giriş: Tanım, özellikleri ve sürekli zaman FT eşleri. Power spectrum, Wiener-Kintchene formülü, Hızlı Fourier Dönüşümleri (FFT). FFT ile ilgili problemler.

Doğrusal filtreler ve oynaklık tahmini. Dalgacık ve dalgacık dönüşümleri (WT): Tanım ve özellikleri, kesik zaman dalgacık dönüşümleri (DWT), Haar, Daubechies, Symlet, vb dalgacıklar.

Çoklu çözünürlük analizi (MRA). Dalgacık dönüşümleri ile yönsemeyi giderme. Kesik zaman dalgacık dönüşümleri ile netleştirme. Dalgacıklar ve uzun dönem hafıza. Stein'ın yansız risk tahmini.

Dersin Öğretim Yöntemleri:

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dersin Ölçme Yöntemleri:

A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları	Program Öğrenme Çıktıları	Öğretim Yöntemleri	Ölçme Yöntemleri
Fourier dönüşümlerinin (FT) incelemesi		1,2,3	A,C
Doğrusal filtreler ve oynaklık tahmini		1,2,3	A,C
Waveletler ile gürültünün belirlenmesi		1,2,3	A,C
Waveletler ile trendin belirlenmesi		1,2,3	A,C
Waveletler ile mevsimsellik etkisinin belirlenmesi		1,2,3	A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giriş
2	Fourier dönüşümlerine (FT) giriş
3	Power spectrum, Wiener-Kintchene formülü
4	Hızlı Fourier Dönüşümleri (FFT). FFT ile ilgili problemler
5	Doğrusal filtreler ve oynaklık tahmini
6	Dalgacık ve dalgacık dönüşümleri (WT)
7	Kesik zaman dalgacık dönüşümleri (DWT), Haar dalgacıklar
8	Daubechies dalgacıklar
9	Symlet, Coiflet dalgacıklar
10	Çoklu çözünürlük analizi (MRA)
11	Arasınav
12	Dalgacık dönüşümleri ile yönsemeyi giderme
13	Kesik zaman dalgacık dönüşümleri ile netleştirme
14	Dalgacıklar ve uzun dönem hafıza
15	Stein'ın yansız risk tahmini
16	Final

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu	R. Gençay, F. Selçuk and B. Whitcher, An introduction to wavelets and other filtering methods in finance and economy Academic Press 2002
Diğer Kaynaklar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI	ADET	KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav	1	30
Kısa Sınav
Ödev	10	20
Toplam		100
Finalin Başarıya Oranı		50
Yıl içinin Başarıya Oranı		50
Toplam		100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No	Program Öğrenme Çıktıları	Katkı Düzeyi
No	Program Öğrenme Çıktıları	1	2	3	4	5
1	İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.				X
2	Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.				X
3	Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.			X
4	İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.		X
5	İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.				X
6	İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır					X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik	SAYISI	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)	16	3	48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	16	5	80
Ara Sınav	1	20	20
Kısa Sınav
Ödev	10	6	60
Final	1	40	40
Toplam İş Yükü			248
Toplam İş Yükü / 25 (s)			9,92
Dersin AKTS Kredisi			10

Arama formu