• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 623
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Stokastik süreçler ve süzgeçler, süreç sınıfları, Markov süreçleri, Martingaleler, sonlu ve sonsuz değişim süreçleri, karakteristik fonksiyonlar, stokastik integraller ve stokastik diferansiyel denklemler (SDE), Eşdeğer martingale ölçeği, Avrupa tipi opsiyonlar için fiyatlama formülleri, Black-Scholes modelin kusurları,

 

Levy süreçleri: Tanım ve özellikleri, Levy süreçleri örnekleri: Poisson süreci, Bileşik Poisson süreci, Gamma süreci, Inverse Gaussian süreci, Genelleştirilmiş Inverse Gaussian süreci, Variance-Gamma süreci,  Normal Inverse Gaussian süreci, CGMY süreci, Meixner süreci, Genelleştirilmiş Hyperbolic süreci.

Levy süreçleri tarafından sürüklenen varlık fiyatlama modelleri: parametre tahmini, Levy piyasa modeli,  Avrupa tipi opsiyonlar için fiyatlama formülleri.

Stokastik oynaklığa sahip Levy modelleri: BNS model, Gamma stokastik oynaklığa sahip BNS model, Lévy modeller için benzetim teknikleri.

Dikey Sekmeler