• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 624
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Çok değişkenli doğrusal regresyon modelleri: istatistiki çoklu-faktör modelleri, transfer fonksiyon modelleri, çoklu-faktör finansal varlık fiyatlama modelleri: Fama-French, Carhart vb.

Vektör Otoregresif (VAR) ve Vektör Otoregresif Hareketli Ortalama (VARMA) süreçleri: temel varsayımlar ve özellikleri, model seçim kriterleri, tahmin metodları, kestirim, VAR ve VARMA modelleri ile yapısal analizler: Granger nedensellik analizi, dürtü yanıtı analizi, kestirim hata varyans ayrışımı.

Eşbütünleşik süreçler, ortak stokastik yönsemeler, Vektör Hata Düzeltme Modelleri (VECM): eşbütünleşim sınamaları (Johansen, Granger vb.), VECM için tanımlama ve model seçimi, VECM ile kestirim, VECM ile yapısal analizler.

Çoklu oynaklık ve çok-değişkenli koşullu varyans (MGARCH) süreçleri: MGARCH model çeşitleri (CCC, DCC, BEKK), tanım ve özellikleri, tahmin ve kestirim metodları, oynaklık yayılma etkisi.

Dikey Sekmeler