• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
FE 610
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Finans matematiği kolay değildir, ama piyasa uygulamaları aslında ne olduğuyla ilgili daha yumuşak bir anlayışa dayalıdır. Başka deyişle piyasada birçok matematiksel işlemi gerçekleştirmek için gerekli birçok yazılım var, ancak onları etkin biçimde kullanabilmek için yazılımların yaptığı işlemlerin altyapısına, yani matematiksel temellerine, hakim olmak gereklidir. Uygulamacılar sadece mevcut kontratları fiyatlamak için hazır yazılımları kullanmanın yeterli olduğunu düşünebilirler ki, genellikle bu yeterlidir, ancak inovativ yeni ürünler için sıklıkla bu temellere sahip olmak gerekir. Akademik açıdan ise, günümüzde sıklıkla karşılaşılan yanlış sorulara cevap arama sorunu aslında matematiksel temellerden yoksun olmaktan kaynaklanmaktadır. Bu ders bu amaçlarla eksiklerin giderilmesi için tasarlanmıştır. 

Dersin İçeriği: 

Dersin içeri hafta sırasıyla şöyledir: Beklenti ve arbitraj fiyatlaması, Giriş - Beklenti ve Arbitraj Fiyatlama, Kesikli Süreçler, Sürekli Süreçler, Döviz Piyasasında Fiyatlama, Hisse Senedi ve Temettü Fiyatlaması, Bonoların Fiyatlaması, Faiz Oranları, Tek-faktör HJM, Kısa-oran Modeller, Çoklu-faktör Modelleri, Genel Hisse Senedi Modeli, Log-normal Modelleri, Çoklu Hisse Senedi Modelleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Beklenti ve arbitraj fiyatlamanın matematiksel temellerinin kavranması 1,2,3,5 1,2 A, C
Kesikli ve sürekli süreçlerin kavranması 1,2,3,5 1,2 A, C
Faiz oranlarının matematiksel temellerinin kavranması 1, 5 1,2 A, C
Tek-faktör ve çoklu-faktör modellerin kavranması 1,2,5 1,2 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Beklenti ve Arbitraj Fiyatlama  
2 Kesikli Süreçler  
3 Sürekli Süreçler  
4 Döviz Piyasasında Fiyatlama  
5 Hisse Senedi ve Temettü Fiyatlaması  
6 Bonoların Fiyatlaması  
7 Ara Sınav  
8 Faiz Oranları   
9 Tek-faktör HJM  
10 Kısa-oran Modeller  
11 Çoklu-faktör Modelleri  
12 Genel Hisse Senedi Modeli  
13 Log-normal Modelleri  
14 Çoklu Hisse Senedi Modelleri  
15 Final sınavı  
   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders websitesi, ders notları, finansal hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı.
Diğer Kaynaklar Financial calculus An introduction to derivative pricing, Martin Baxter, Andrew Rennie, 2012, Cambridge University Press

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Katılım 6 20
Final 1 60
  Toplam 100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
  Toplam 100
               
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI                
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Finansın temel ilkelerini kavramak ve bu ilkeleri ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilmek.         X
2 Çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin şekilde kullanmak.   X      
3 Finans meslek kuruluşları tarafından kabul edilmiş etik kurallarını ve sosyal sorumluluk anlayışını kavramak ve alacağı kararlarda uygulamak.   X      
4 Çok kültürlü, çok dilli ve disiplinler arası çevrelerde iş yapabilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmak.          
5 Piyasalar ve piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu piyasalardaki gelişmeleri analiz edebilmek.   X      
6 Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.     X    
7 Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.       X  
8 Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.     X    
9 Edindiği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini yaşam boyu öğrenme sürecine aktarabilmek.          
10 Dinamik çalışma koşullarının yaratabileceği fırsat ve problemleri öngörerek analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilmek.          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ 
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme) 16 4 96
Ödev/Sunum 5+1(Proje) 60 60
Ara Sınav 1 10 20
Final 1 15 30
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.16
Dersin AKTS Kredisi     10