• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 506
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin finansal iktisattaki stokastik süreçlerle ilgili temel bilgi sahibi olması ve bu modelleri analiz edip gerçek hayat problemlerin çözümünde kullanma becerisi sağlar.

Dersin İçeriği: 

Stokastik süreçler, stokastik integral, stokastik türev, Ito lemması, stokastik diferansiyel denklemler, tek ve çok boyutlu stokastik denklemlerin tam çözümleri, finansa uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Finansal iktisatta beliren sürekli ve kesik zaman stokastik süreçleri anlama yetisi kazanır.   1,2,3 A,C
Yeni model ve tekniklerin sunulduğu akademil makaleleri okuyup anlama ve analiz etme becerisi kazanır.   1,2,3 A,C
Stokastik modellerin çözümünde ve finansal problemlere uygulanmasında ekonometrik yazılım programlarını kullanma becerisi sağlanır.   1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Stokastik süreçlere giriş

 

2

Durağanlık, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon

 

3

AR(p) modelleri

 

4

MA(q) modelleri

 

5

ARMA(p,q) modelleri

 

6

Durağan olmayan zaman serisi modelleri

 

7

Model seçim kriterleri (AIC, BIC)

 

8

Ara Sınav

 

9

Koşullu oynaklık modellerine giriş

 

10

ARCH modelleri ve özellikleri

 

11

GARCH modelleri ve özellikleri

 

12

Koşullu oynaklık modelleriyle kestirim yöntemleri

 

13

CAR(p) modelleri

 

14

CARMA(p,q) modelleri

 

15

Genel Tekrar

 

16

Final Sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR  
Ders Notu  P.J. Brockwell and R.A. Davies : Time series – theory and methods
Diğer Kaynaklar  G. Ünal :  Lecture Notes

F.E. Benth : Stochastic modelling of electricity and related markets

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav    
Ödev 12 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.

 

 

 

 

X

 

2

Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.

 

 

X

 

 

 

3

Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.

 

 

 

X

 

 

4

İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.

 

 

X

 

 

 

5

İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

X

 

 

6

İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

X

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

12

6

72

Final

1

30

30

Toplam İş Yükü

 

 

250

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10