• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 504
Ders Dönemi: 
Bahar
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin finansal türev piyasalarının işleyişini kavramaları

Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilere hisse, borsa, döviz ve bono piyasalarında takas edilen türev araçlarını fiyatlamak maksadıyla kullanılan teorik ve numeric metodlar konusunda donatmak maksadıyla kurgulanmıştır. Kapsadığı konular arasında; Black-Scholes-Merton modeli, ekzotik opsiyonları (Asian, lookback, spread vb.) fiyatlamak için kullanılan numeric metodlar bulunmaktadır.

Opsiyonlara giriş, vadeli döviz ve vadeli piyasalar; opsiyon değerlerinin determinantları; Opsiyonları kullanarak portföy stratejileri, alım-satım işlem paritesi, peşin ve vadeli parite, erken uygulama, binominal model, Black-Scholes modeli, opsiyon deltaları ve elastikiyetler, delta kur riskini azaltmaya yönelik vadeli işlem

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türev ürünlerinin fiyatlanması   1,2,3 A,C
Peşin ve vadeli parite konularına hakimiyet sağlar   1,2,3 A,C
Türev enstrümanları ile risk azaltma teknikleri   1,2,3 A,C
Sürekli zaman difuzyon modelleri ile türev fiyatlanması   1,2,3 A,C
Türev fiyatlamasında nümerik yöntemlerin uygulanması   1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giris  
2 Forward ve future antlaşmaları  
3 Swap piyasaları ve fiyatlama yöntemleri  
4 Opsiyon piyasalarına giriş  
5 Binom yöntemiyle opsiyon fiyatlaması  
6 Markov ve Wiener süreçleri, Ito lemma  
7 Ara Sınav  
8 Black-Scholes-Merton model  
9 Endeks, döviz ve future opsiyonları  
10 Greek harfleri  
11 Volatilite  
12 Nümerik yöntemler  
13 Alternatif opsiyon fiyatlama teknikleri  
14 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR  
Ders Notu Options, futures and other derivatives: John C. Hull
Diğer Kaynaklar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 20
Ödev 12 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1
  • Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.
      X    
2
  • öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.
  X        
3
  • modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.
      X    
4
  • yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.
    X      
5
  • yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
      X    
6
  • alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
    X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

2

10

20

Ödev

12

6

72

Final

1

30

30

Toplam İş Yükü

 

 

254

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10.16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10