Öğrencilerin finansal türev piyasalarının işleyişini kavramaları
Bu ders öğrencilere hisse, borsa, döviz ve bono piyasalarında takas edilen türev araçlarını fiyatlamak maksadıyla kullanılan teorik ve numeric metodlar konusunda donatmak maksadıyla kurgulanmıştır. Kapsadığı konular arasında; Black-Scholes-Merton modeli, ekzotik opsiyonları (Asian, lookback, spread vb.) fiyatlamak için kullanılan numeric metodlar bulunmaktadır.
Opsiyonlara giriş, vadeli döviz ve vadeli piyasalar; opsiyon değerlerinin determinantları; Opsiyonları kullanarak portföy stratejileri, alım-satım işlem paritesi, peşin ve vadeli parite, erken uygulama, binominal model, Black-Scholes modeli, opsiyon deltaları ve elastikiyetler, delta kur riskini azaltmaya yönelik vadeli işlem